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银监会拟框定衡量国内系统重要性银行四大指标

时间:2012-1-6 15:31:21 点击:

    近日,《第一财经日报》记者从相关渠道获悉,银监会于2011年年末向商业银行下发了关于国内系统重要性银行划分标准的征求意见稿,监管当局拟通过“规模、关联度、不可替代性(金融基础设施)、复杂性”四个指标衡量国内系统重要性银行,其中每个指标占据25%的权重。
   据了解,“规模”指标之下,分为“表内资产余额、表内负债余额、总收入、市值”等子指标;关联度指标之下,分为“金融机构互持资产负债、批发融资规模”等子指标;在“不可替代性”下,分为“支付系统、托管量”等子指标;在“复杂性”方面,则有 “境外资产、业务、机构数量”等子指标。对于相关指标,在定量分析的同时,监管当局也会做定性调整。
   本报记者获悉,监管当局将根据银行的得分进行分组,而工农中建交五大国有银行或将被分在第一组,适用1%的附加资本要求,事实上,银监会早在2011年就曾对大型银行提出了1%的附加资本要求,目前这些银行的资本充足率不得低于11.5%。
   在2008年金融危机之后,系统重要性银行破产对于金融稳定和实体经济所带来的影响,以及随后政府救助所产生的道德风险,正受到政府和纳税人的广泛检讨。
   近年来,巴塞尔委员会(下称“BCBS”)和金融稳定理事会(下称“FSB”)等国际监管机构一直致力于解决金融机构“大而不能倒”的问题,而加强对“大而不能倒”的金融机构监管也是即将于1月6日召开的全国金融工作会议的重要议题。
   一位接近银监会的内部人士曾对本报记者表示,划分标准的出台,是国内对系统重要性银行监管的重要一步。
   FSB在2011年11月4日发布的《关于系统重要性金融机构政策措施》一文中,曾建议各国监管当局将相关决议规划要求实施于管辖范围内的金融机构,因此,银监会的征求意见稿被业内视为国内系统重要性银行监管的必要条件。
   BCBS曾在2011年11月公布了全球系统重要性银行(“G-SIBs”)的计量方法和附加资本要求,BCBS以“跨境活跃程度、规模、关联度、不可替代性和复杂性”五个指标对G-SIBs进行衡量,每个指标的相应权重为20%,并在各个指标下设定了相应的子指标。
   与G-SIBs划分标准相比,国内系统重要性银行的划分缺少了“跨境活跃程度”这个指标,相应的各指标权重也上升至25%。
   “银监会的征求意见稿主要借鉴了国际准则,并根据中国国情做出了适当调整。”一位国有大行风险管理部内部人士称。
   除了划分标准外,市场对中信、招行、民生等银行能否入选也颇为关心,央行行长周小川在2010年12月曾提议采用系数法则。
   “比如把资产规模排在交行后面的银行和交行相比,得到一个系数,然后以此计算该银行需要保持的资本充足率。以此类推,当系数越来越小的时候,就可以忽略不计了。”周小川称。
   何为全球系统重要性银行:国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称“IMF”)、国际清算银行( Bank for International Settlements,简称“BIS”)和金融稳定理事会对全球系统重要性金融银行的定义为在全球范围内居于重要地位,承担了关键功能,其倒闭可能给金融体系造成损害并对实体经济产生严重负面影响的关键性银行。简而言之,全球系统重要性银行就是“大而不能倒”的银行。
  

作者:不详 来源:网络
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